5/30 (Thu) 日足
気になるニュース
・US Q1 GDP Growth Revised Down to 3.1%
当初の予定3.2%より若干下がったが、市場の期待通りとのこと。
・Uber Q1決算
・損失: $1.01 billion, vs. $1.01 billion estimated → even
・売上: $3.10 billion, vs. $3.04 billion estimated → +0.06 billion
S&P Map
・全体的に大きな動き無し。
ETF Map
・Energyセクタが下落
・Gold Minersが上昇 (これって何なんだろう 4回目)
SPX(日足):278.98(+0.26% 陰線)
・280で反発。200日線と280との戦い。
・MA 50 > 21 > 100 > ★ > 200
・MACD -2.14 バンド下(赤:連続21日目)
・RSI 37.1
VIX(日足):17.3(-3.35% 陰線)
・MA ★ > 200 > 21 > 100 > 50
・MACD -0.6 バンド間(赤:連続11日目)
・RSI 54.3
ドル円 109.620円
・MACD +0.381 バンド間(赤:連続6日目)
5/7(Tue)今後の見通し
まとめ
月足、週足から見る限り、今後は下がる可能性のほうが高い。
ただし、ひとまず今週末の結果を確認すべき。
直近のハードルとしては、SPYが280で反発するかどうかを確認する。
今週が引き続き下がる傾向で、かつ、280で反発しない場合、キャッシュポジションを増やすべき。
S&P500月足からみえること
株価は上がっているが、RSIが下がる傾向(ダイバージェンス)は、
2008-2009年、2015-2016年と似ている。
2008-2009年では、その後株価は急落しているのに対して、
2015-2016年では、一年ほど株価は伸びずに、2017年から急激な上昇。
株価/RSI(青線)が昨年12月末の底値を下回るようなことがあれば、
2008-2009年と同じ傾向になる可能性があるように見える。
出来高が、昨年の10月、12月を上回ることがないかにも注目しておきたい。
S&P500週足からみえること
これまた株価とRSIでは、ダイバージェンスが起きている。
RSIが30で反発することがあれば、2015年の傾向に似ていると思う。
ただし、今週末までの結果で(もし反発したら)傾向が変わる可能性もある。
5/7 (Tue) 日足
気になるニュース
・NY株473ドル安 米中摩擦激化で4カ月ぶり下げ幅
・Lyft決算
EPS -$9.02
売上 $776M(予想+36.13M)
ガイダンス $800-810M(予想782M)
S&P Map
・まっかっか。
・高配当系が比較的マシか?
ETF Map
・国債に資金避難?
・Gold Minersが上昇 (これって何なんだろう 3回目)
SPY(日足):288.28(-1.55% 陰線)
※本日よりSPXが表示できなくなったので、SPYで代用。
・一度50日線に近づくほど下がったが、それから少し反発。
・MA 21 > ★ > 50 > 200 > 100
・MACD +1.98 バンド下(:連続5日目)
・RSI 46.6128
VIX(日足):19.3(+25.13% 陽線)
・MA ★ > 100 > 200 > 50 > 21 ※ここ1週間で一気に抜かした
・MACD 0.0 バンド上(緑:連続9日目)
・RSI 70.7789
ドル円 110.259円
・MACD -0.193 バンド下(赤:連続13日目)
4/23 (Tue) 日足
気になるニュース
・米ナスダック指数、8カ月ぶり最高値 業績懸念和らぐ
・原油、供給懸念で先高観 イラン産禁輸で半年ぶり高値
・ツイッターが17%高 増収増益と利用者増を好感
・US New Home Sales Jump to Near 1-1/2-Year High
※好調ニュース多すぎないか?
S&P Map
・全体的に好調。
ETF Map
・全体的に好調。
・ヘルスケアが反発
SPX(日足):2933.68(+0.88% 陽線)
・2018年10月に記録した最高値(2941)に向けて上昇中。
・MA ★ > 21 > 50 > 200 > 100
・MACD +29.67 バンド間(赤:連続8日目)
・RSI 73.0280
VIX(日足):12.3(-1.13% 陰線)
・MA 100 > 200 > 50 > 21 > ★
・MACD -0.6 バンド間(赤:連続17日目)
・RSI 42.07
ドル円 111.858円
・MACD +0.252 バンド間(赤:連続3日目)
※ここ数日、値動きがかなり小さい。
4/8 (Mon) 日足
気になるニュース
・政府、紙幣刷新へ 1万円札は渋沢栄一氏
・US Factory Orders Fall Less than Expected
(ただ、前年同期比では2.4%増加)
S&P Map
・全体的に静かな動き。
・アナリストの投資判断でBA、GEが格下げ。
・Apple好調。
ETF Map
・Gold Minersが上昇 (これって何なんだろう 2回目)
・ダニエル・ローブ氏がソニー株を買い集めるというニュースでSNE+8.42%。
(図にはないけど)
SPX(日足):2895.77(+0.10% 陽線)
・2018年10月に記録した最高値(2941)に向けて上昇中。出来高は少ない。
・MA ★ > 21 > 50 > 200 > 100
・MACD +30.67 バンド上(緑:連続3日目)
・RSI 70.2765
VIX(日足):13.2(+2.81% 陰線)
・MA 100 > 200 > 50 > 21 > ★
・MACD -0.5 バンド下(赤:連続7日目)
・RSI 42.9239
ドル円 111.488円
・MACD +0.170 バンド上(緑:連続5日目)
4/4 (Thu) 日足
気になるニュース
・「日産私物化」巡り攻防 ゴーン元会長4度目逮捕
・US Job Cuts Fall in March
S&P Map
・BAが”修正ソフトでの試験飛行を実施で”上昇
(大問題の割には、それほど下がらなかったな・・・)
ETF Map
・Gold Minersが上昇 (これって何なんだろう)
・ブラジル(EWZ)強い
SPX(日足):2879.39(+0.21% 陽線)
・上の青線(2785)を完全に超えた。50日線が200日線をGC。
・MA ★ > 21 > 50 > 200 > 100
・MACD +27.26 バンド上(緑:連続1日目)
・RSI 67.62 (株価とやや乖離あり・・・これってどういう意味?)
VIX(日足):13.6(-1.16% 陰線)
・MA 100 > 200 > 50 > 21 > ★
・MACD -0.4 バンド間(赤:連続5日目)
・RSI 44.21
ドル円 111.631円
・MACD +0.147 バンド上(緑:連続3日目)
Volume Ratio
なぜ出来高?
期間中に成立した売買の数量のこと。
出来高は株数などの売買量を指し、売買代金は売買で動いた総金額を指す。
・出来高は株価に先行する。
・出来高が「安値圏」で増えれば買いのサイン。
一方、出来高の「高値圏」での急増はピークを付ける可能性大。(利確売り)
Volume Ratio
「株価が上がった日の出来高は上昇する力」
「株価が下がった日の出来高は下降する力」
として、株価の上げ下げ と 出来高の関係から、
株価の ”割安” と ”割高” を判断する。
計算式は以下の2通りあり、
数字が大きくなると「売り」、小さければ「買い」。
①
②
(疑問:”前日比変わらず”なんて、ほぼないんじゃ・・・)
②のほうが、上限100%になるので、指標としては見やすい。
ただ、①のほうが敏感に反応するため、アクティブに使えるとのこと。
Trading Viewでの使い方
インジケータの中でいいねが多かった一番上のものを使ってみた。
ソースコードを見てみたところ、②でした。
なので、100%が上限。30%と70%に点線が入っているので、
このラインがある程度の目安になるのだと理解。
検証 $TEAM
2018年10月頭からS&P以上に株価が大幅下落したが、11月に底値をつけて以来、
12月はそれほど下がることなく大幅上昇。
さて、Volume Ratioを加えるとどうなるか?
赤は、Volume Ratioが70%を上回っているところ。
青は、Volume Ratioが30%を下回りそうだったところ。
A ⇒ Bで確かに変化点としては気づけそう。
株価的には「Aで下がりきったタイミングでBの途中で買う」が大正解だが、
12月頭の赤四角があり、かつ、S&Pは急激に下落しているはずなので、
ここで売ってしまう可能性が高い。
もしそこで手放したら、それ以降入る隙がなし。
今日の結論は、Volume Ratioはひとまず参考程度。